后危机时代我国中小银行流动性风险管理,本论文可用于风险管理论文范文参考下载，风险管理相关论文写作参考研究。
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[摘 要]2009年下半年全球经济逐步渡过金融危机的恐慌而进入“后危机时代”,然而,世界经济仍处在多种不确定和不稳定因素的困扰之下.各个国家经济刺激计划带来的通货膨胀问题就是困扰之一.为此,进入2010年以后,我国银行业存款准备金率连续上调,同时,利率也进入到加息通道,存款类金融机构尤其是中小商业银行的流动性日益趋紧,流动性风险管理难度在不断加大.
[关键词]后危机时代；中小银行；流动性风险
[中图分类号]F832.3 [文献标识码]A [文章编号]1002-736X（2012）08-0071-03
2009年下半年全球经济逐步渡过金融危机的恐慌而进入“后危机时代”,在“保增长”的宽松货币政策背景下,中国金融市场流动性较为充裕,各家银行的流动性情况较好.然而进入2010年后,随着我国CPI的持续走高以及房价的不断上涨,我国在继续实施稳健的货币政策的同时实际上已开始适度收紧货币供应量,收缩流动性.从2010年1月12日至今,存款准备金率连续12次上调,目前已达到历史的高位.从2010年10月20日至今,存款利率已连续四次上调,存款类金融机构尤其是中小商业银行的流动性日益趋紧,流动性风险管理难度在不断加大.
流动性风险是指商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险.当商业银行流动性不足时,它无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产获取足够的资金,从而导致商业银行资不抵债,影响其正常运营,甚至导致银行破产并危及整个银行体系的安全.
一、目前中小银行的流动性现状
(一)中小商业银行存贷 析
存贷比等于贷款总额,存款总额.存款是商业银行贷款资金的主要来源,贷款业务又是我国内资银行利润的主要来源,所以,存贷比如果过低,将不利于银行利润的增长.但是,存贷比也并不是越高越好,因为银行吸收的存款除了用于放贷以外,还要预留一部分 用于应付存款客户的提现和支付需求,预留的这部分资金如果少,有可能会使银行出现支付困难,引发银行业的“挤兑”风险.因此,《商业银行法》第三十九条规定,商业银行贷款应当遵循资产负债比例管理规定,贷款余额和存款余额的比例不得超过75%.然而,进入2011年以后,受各种因素的影响,多家银行尤其是中小银行面临存贷比超标的现状.根据中国人民银行公布的《中资全国性中小型银行人民币信贷收支表》、《中资全国性大型银行人民币信贷收支表》中的数据可以计算得出,2011年1-10月中资全国性中小银行存贷比已超过了80%,1月和2月甚至达到了85%,而同期的中资大型银行以及整个银行业存贷比保持在65%左右.全国性中小银行的存贷比在2011年的前10个月里,已远远超出了75%的监管红线,相对于大型银行来讲,流动性压力要大很多.
(二)中小银行存款结构分析
存款是立行之本,如果没有存款,银行的其他业务将无从谈起,吸收存款是银行信贷资金的主要来源,也是其补充流动性的重要渠道.随着人们理财意识的增强以及投资渠道的增加,再加上我国长期存在的负利率现状,银行吸储难度在加大,储蓄搬家更频繁.由于中小银行成立时间较短,银行网点较少,中小银行的吸储能力比大型银行更弱.根据中国人民银行公布的《中资全国性中小型银行人民币信贷收支表》、《中资全国性大型银行人民币信贷收支表》中的数据可以计算得出,中小银行的存款中来源于单位的存款已超过70%,个人存款只占存款总额的20%左右,单位存款中定期存款的比重约为26%左右.同期整个银行业的定期存款占存款总额的比重为46%左右.中小银行对单位存款的过度依赖以及定期存款占比较低的现状,不仅加大了银行资金管理的成本,同时也加剧了资金波动的可能,使银行经营极易受到冲击并引发相关的损失.
(三)中小银行贷款结构分析
商业银行的贷款根据贷款期限可以分为短期贷款和中长期贷款.短期贷款一般指贷款期限在一年以内（包括一年）的贷款,主要用于解决工商企业的短期流动资金不足,其收回款项的期限短.流动性很强,风险较低；而中长期贷款一般在五年以上,最长可达到二三十年,其资产的流动性大大降低.根据中国人民银行公布的《中资全国性中小型银行人民币信贷收支表》中的数据可以计算得出,2011年1-10月中小银行的贷款中,中长期贷款在贷款总额中的比重已经超过了50%.结合上文对存款结构的分析,可以得出结论：中小银行存在存贷资金期限错配的问题,这有可能引发中小银行的流动性风险.
(四)中小银行贷款质量分析
金融机构的贷款按风险可分为正常类、关注类、次级类、可疑类和损失类.其中,后三类贷款被称为不良贷款,后三类贷款之和占贷款总额的比重被称为不良贷款率.不良贷款率是评价金融机构信贷资产安全状况的重要指标之一,不良贷款率高,说明金融机构收回贷款的风险大；不良贷款率低,说明金融机构收回贷款的风险小.中国人民银行公布的数据显示,2011年第三季度,在各类银行中股份制银行的不良贷款率为0.6%,城市商业银行为0.8%,大型银行是1.1%.和大型银行相比,中小银行的信贷资产质量较好.但同时,由于国际国内经济形势的不稳定、出口的衰减、原材料价格的上升,很多企业尤其是中小企业出现资金紧张的问题.对于以中小企业为客户群的中小银行而言,如果中小企业资金链出现问题,对银行资产质量的冲击还是很大的,所以不能过于大意.
(五)中小银行资金来源分析
商业银行的资金来源包括吸收存款、同业拆入、向央行借款等方面,各种渠道筹集的资金在资金来源总额中所占比重不同.中国人民银行发布的统计数据显示,2011年1-10月,中小银行的资金77%左右来源于吸收存款,10%左右来源于发行金融债券,同业往来拆人的资金占12%左有,向央行借款占1%左右.可以看出,中小银行对被动负债的存款过度依赖,对主动负债的筹资方式,如能够筹集中长期信贷资金的金融债券、解决短期流动性的同业拆借没有充分运用.进入2010年后,我国加大了对房地产市场的抑制,导致商业银行资产业务中房地产、政府类项目等派生存款能力较强的贷款增势回落,再加上中小企业生产成本上升,外部经营环境恶化,致使中小银行吸存困难,资金来源偏紧,流动性出现严重不足现象.
结论：适合风险管理论文写作的大学硕士及相关本科毕业论文，相关风险管理师开题报告范文和学术职称论文参考文献下载。
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