基于贝叶斯滤波股指动态结构特征,本论文为您写贝叶斯毕业论文范文和职称论文提供相关论文参考文献，可免费下载。
贝叶斯论文参考文献：
摘 要：针对股指波动所具有的动态结构信息特征,在状态空间建模理论的框架下,将服从Markov过程的潜在波动状态变量引入状态方程,同时在观测方程中考虑极值点的影响,构造出一类非高斯Markov随机波动状态空间模型.针对传统的McMc方法对该类模型估计时效率低下的缺陷,设计了基于序贯Monte carlo方法的贝叶斯滤波算法进行仿真分析,并且从算法效率和准确性方面对两种方法进行了比较.通过对沪深300股指波动的实证研究表明：对于一类非线性非高斯状态空间模型,贝叶斯滤波算法在保证估计精度的同时较McMc方法更加有效率,能够有效刻画股指波动的动态结构特征.
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沪深股市相关结构之谜基于贝叶斯Copula
摘要：目前沪深股市相关结构的copula模型选择差异很大，并没有形成统一的认识。在指出现有copula检验要受到模型参数估计影响后，引入了贝叶斯。
基于贝叶斯网络分类器财务信息失真识别
【摘要】企业财务信息失真识别越来越多地受到关注。本文使用条件高斯函数代替边缘高斯函数的乘积进行叠加，给出新的多元高斯核函数，在此基础上，建立扩展。
基于贝叶斯网络企业财务风险
【摘要】企业财务风险是指由多种因素的相互作用，使企业不能实现预期效益。目前主要采用以线性回归为基础的格兰杰方法发现企业运行指标之间的因果关系，但。