经济新常态下中国商业银行流动性风险结构变化和挑战,本论文为免费优秀的关于流动性风险论文范文资料，可用于相关论文写作参考。
流动性风险论文参考文献：
摘 要：中国经济步入新常态后,商业银行所处的金融环境发生了变化,其面临的风险也随之发生改变.文章以中国商业银行的流动性风险为研究对象,探究经济新常态下中国商业银行流动性风险的现象,分析中国商业银行流动性风险管理存在的挑战,并根据分析提出应对政策.文章针对商业银行的市场流动性风险和融资流动性风险进行分析,发现步入经济新常态后我国商业银行融资流动性风险暴露更为充分；经济步入新常态后的新特征如经济下行、资产证券化的发展对商业银行的流动性风险管理构成了挑战.中国商业银行在进行流动性风险管理应结合新环境的变化,及时的做出相应的调整.
关键词：经济新常态；商业银行；市场流动性风险；融资流动性风险
一、 引言
李杨、张晓晶（2015）引用*主席于2014年12月9日的*经济工作会讲话：“我国经济发展进人新常态是我国经济发展阶段性特征的必然反映,是不以人的意志为转移的.认识新常态,适应新常态,引领新常态,是当前和今后一个时期我国经济发展的大逻辑”.经济新常态已经成为中国经济转型升级的主要特征.
经济步入新常态之前的上升周期带来的经济增长,致使人们忽略了经济不平衡以及金融创新所携带的高杠杆率所隐藏的风险（李杨和张晓晶,2015）.商业银行是金融创新造成风险的首要冲击者,全部的资金都要通过商业银行进行结算流转,商业银行流动性的地位就凸显出来了.经济新常态下经济下行压力增大,保持商业银行合理的流动性水平,规避和降低商业银行的流动性风险,对于新常态下的经济发展具有重要意义.
商业银行的流动性风险极易诱发商业银行的系统性风险,进而造成金融系统的不稳定.2007年爆发的全球金融危机是流动性风险引发系统风险的最好例证.金融危机动摇了经济稳定的根基,也引发了金融监管机构和商业银行对流动性风险管理的持续关注.
全球金融危機凸显了商业银行流动性风险管理的重要性（廖岷,2009）.对于商业银行而言,保持足够的流动性和追求利润最大化之间是此消彼长的关系.因而,一个全面的衡量和管理最佳流动性水平的风险管理策略是非常有必要的.巴塞尔Ⅲ针对金融危机的情况专门提出了新的关于流动性风险管理的指标（BCBS,2010）：LCR（流动性覆盖率）和NFSR（净稳定资金比例）.LCR是巴塞尔协议Ⅲ针对流动性风险管理专门做出的改革,主要用来保证商业银行保持充足的流动性资产,以满足未来30日流动性的需求.LCR的提出提高了商业银行面临流动性风险的回旋空间和抗冲击能力,切断了传导到其他金融机构的可能性,其对银行业的监管细则做出了一系列的改变,这些改变推动着银行流动性风险管理的不断完善.NFCR推动着银行流动性管理转向长期负债,如稳定的存款和中长期债券等.监管新规的不断出台推动着商业银行的流动性风险管理不断前行.
流动性风险溢价比信用违约成本要高,对于长期的高收益证券尤为明显.商业银行在不断追*益的时候使得其流动性越来越少.实际上流动性有一个真正的成本,而且它比从信用风险预期损失大（Ericsson & Renault,2006）.Aspachs等（2005）、Acharya和Naqvi（2012）认为商业银行对流动性的需求是高度扭曲的,并且期限错配会造成短期内流动性的匮乏.孙清,陈靖元（2011）通过构建资产负债的引力模型,试图解决资产和负债不同期限带来的流动性风险问题.选择从资产端的市场流动性和负债端融资流动性分析商业银行的流动性风险,是遵循了国际上最新的流行方法,如Drig?觍和Socol（2009）与Topaloglou（2015）等学者在研究商业银行的流动性时,都是从商业银行的资产端的市场流动性和负债端融资流动性切入的.
金融危机以来暴露出来的流动性问题,已经说明了流动性风险的危害,并且引起了金融机构和监管机构的高度关注.如何进行流动性风险进行分析并给予管理,对商业银行来说,是经济步入新常态后的棘手问题.本文安排如下：第二章讨论中国商业银行流动性风险结构变化；第三章分析经济新常态对中国商业银行流动性风险管理构成的挑战；最后提出相应的政策建议.
二、 中国商业银行流动性风险结构变化
流动性风险是中国商业银行风险的重要组成部分,其实质是如何正确匹配资产负债流动性的匹配问题,主要包括资产端的市场流动性风险和负债端的融资流动性风险.而流动性风险是系统性风险的主要诱因之一.分析商业银行流动性风险不能割断资产与负债的联系.特别是2014年商业银行流动性风险管理办法出台以来,随着监管的更加严格,更应从总体和结构上把握商业银行流动性风险的新来源和变化.
1. 中国商业银行整体流动性风险.一直以来,我国M2增速处在高位,宏观流动性比较充裕,中国商业银行体系流动性较为充足.从流动性风险监管指标来看,我国商业银行2008年第四季度～2015年第二季度,整体流动性风险处于稳定水平上.流动性比例总体保持在40%以上,远高于25%的监管标准,但其波动也较为明显.受金融危机影响,2008年第四季度流动性比例出现了较大的降幅.2009年～2011年,我国宏观经济增长形势向好,商业银行流动性比例保持稳定水平.自2012年起,随着经济增长减缓,流动性比例有所上升,但在2013第三季度,受“钱荒”事件的影响,流动性比例有所下降,但仍高于前四年的平均水平,整体流动性风险处于可控范围.2014年,央行两次定向下调存款准备金率,一次非对称下调金融机构人民币贷款和存款基准利率,银行间市场流动性比较充裕,利率水平保持在相对低位,2013年第四季度～2014年第三季度,商业银行流动性比例处于上升趋势,流动性风险下降.
总体上看,我国商业银行流动性比总体宽裕,但是流动性风险依然存在于商业银行体系当中.Drehmann和Nikolaou（2009）等学者的研究认为流动性会突然枯竭,流动性风险会突然加大,因而单纯的保证总量充裕无法真正消除流动性风险.
结论：关于对写作流动性风险论文范文与课题研究的大学硕士、相关本科毕业论文流动性风险管理办法论文开题报告范文和相关文献综述及职称论文参考文献资料下载有帮助。
新常态下中国商业银行趋势分析
摘 要：商业银行作为经营货币资本和提供金融服务的现代金融中介机构，在我国社会经济新常态中扮演着至关重要的角色，同时也是我国金融市场建设过程中不可。
经济新常态下中小商业银行票据风险管理策略
摘要：在经济发展进入新常态和票据市场交易量增长的背景下，中小商业银行票据业务风险管理面临信用风险、合规风险、操作风险逐步扩大的新形势。本文依据当。
经济新常态背景下商业银行转型策略
摘 要：经济新常态背景下转型发展成为商业银行实现稳健、可持续发展的必然策略与有效路径。文章首先分析了经济新常态下商业银行存款增长乏力、存贷利差收。
经济新常态下中小城市商业银行问题分析
摘 要我国中小城市商业银行的发展时间不长但速度极快，虽然它还存在着资产规模等问题，但在许多方面仍然发挥着巨大作用。目前我国经济发展进入“新常态”。