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次贷危机论文参考文献：
摘 要：本文针对股市日收益率序列的自相关、波动聚集性和杠杆效应等典型事实特征,首先运用AR（1）-GJR（1,1）模型捕获各股指收益率的标准残差序列；在此基础上,应用极值理论构建边缘分布模型,并运用时变Symmetrized Joe-Clayton Copula函数估计股市间的尾部极值动态相依系数；最后结合格兰杰因果检验的结果,对 析了美国次贷危机爆发后,股市间极值风险传导强度以及风险传导方向的变化,从而得到次贷危机对亚洲股市尾部极值风险传导效应的影响作用.
关键词：次贷危机；GJR模型；时变SJC-Copula；格兰杰因果检验；极值理论；风险传导
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美国次贷危机中参和主体其风险传递机制
一、引言2007年始于美国的次贷危机带来了全球经济与金融的剧烈动荡。在次贷危机的发展过程中，笔者以危机中的参与主体为线索，力图将危机的发展过程。
次贷危机中资信评级
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亚洲股市2019年回报或仅5%
近日，高盛预计亚洲新兴市场股市明年的回报率将非常有限，以美元计价仅5%。高盛警告称，联储收紧货币政策以及中国宏观数据明年一季度走软将给亚洲股市。
国贷危机时代到来了吗
1月下旬，中国赴日购物团乘坐亚洲最大的邮轮“海洋量子号”从上海抵达日本。据日本当地媒体描述，游轮上的游客前往福冈市观光购物，并大包小包地带着购买。