基于PSDLDA模型新农合欺诈风险测度实证,本论文为您写测度毕业论文范文和职称论文提供相关论文参考文献，可免费下载。
测度论文参考文献：
收稿日期： 2014-04-12
基金项目： 国家社科基金（12BGL091）、教育部人文社科研究规划基金（12YJAZH069）、湖南省软科学研究计划资助项目（2013ZK3049）、怀化学院重点学科金融学建设点资助项目
作者简介： 林 源（1968—）,男,湖南沅陵人,湖南大学金融和统计学院金融学博士生,怀化学院副教授,研究方向：风险管理和保险、社会保障；李连友（1965—）,男,湖南安乡人,湖南大学金融和统计学院教授,博士生导师,研究方向：保险和社会保障.
摘 要：针对新农合欺诈风险具有“低频高损”和“高频低损”的特征,运用两阶段损失分布法（PSD-LDA）测度新农合欺诈风险损失TailVaR值,以2004～2012年媒体公开报道的新农合欺诈损失数据为样本进行实证研究,计算了欺诈风险损失纯保费,并探讨了在新农合欺诈风险定价、风险准备金计提、风险补偿机制的建立以及欺诈风险预警等方面的应用.
关键词： 新农合；欺诈风险；PSD LDA模型
中图分类号：F069.9 文献标识码： A 文章编号：1003-7217（2014）05-0018-06
一、引 言
新型农村合作医疗保险（简称“新农合”）自2003年试点、2006年全面推广以来,经过不断的发展和完善,一定程度上缓解了农民“看病贵、看病难”的问题,取得了一些成效. 但是,随着新农合的实施,诈骗新农合基金的案件不断发生,出现了职业欺诈团伙、参合农民、管理机构、定点医疗机构和医生等利用各种手段诈骗新农合基金的多起案件①.欺诈已经给我国新农合基金造成了重大损失,影响到新农合制度的可持续发展,已引起我国监管部门和学界的高度重视.因此,对新农合欺诈风险的测度研究有着重要的理论和现实意义.
目前,针对新农合欺诈的研究,定性分析较多,主要集中在道德风险或欺诈的原因分析、防范对策等方面[1-3].定量研究偏少,主要用 “病例—对照”、“同行评审法”实证分析新农合定点医疗机构产生不合理费用的道德风险[4]及实证研究新农合欺诈风险,不过忽略了欺诈风险的厚尾性[5].
由于操作风险损失分布具有“厚尾”性,Embrechets等采用极值理论（EVT）对操作风险进行度量[6].Cruz 运用极值理论中BMM模型分析了英国某银行欺诈损失数据样本,发现GEV分布具有更强的拟合能力[7].为了测度全面的风险资本,King提出了Delta-EVT法,有效弥补了GPD分布只能测量低频高损事件的缺陷[8].Jianping Li、王宗润等采用PSD LDA模型度量中国商业银行操作风险资本,结果表明,采用PSD LDA模型比较合理[9,10].此外,欧阳资生利用PSD LDA模型对地质灾害损失分布进行刻画[11].
为了全面测度新农合欺诈风险,并考虑到TailVaR满足风险度量一致性原则,本文在前述研究的基础上,运用分段定义损失强度的损失分布法（PSD LDA）测度新农合欺诈风险损失TailVaR（TVaR）值.
二、统计模型
本文采用PSD LDA模型②测度新农合欺诈风险,具体建模步骤包括：第一步,确定新农合欺诈风险损失频率分布.第二步,确定新农合欺诈风险损失强度分布.考虑到新农合欺诈具有“高频低损”和“低频高损”的特征[5],采用两阶段分布模型拟合.第三步,估计新农合欺诈风险损失纯保费.第四步,新农合欺诈风险测度及欺诈风险准备金的计算.
假定：欺诈风险损失频率和损失强度相互独立；不同损失事件类型的欺诈风险损失强度相互独立,即高频低危事件损失和低频高危事件损失相互独立.
(一)损失频率分布
在保险精算中,频率分布通常选用Poisson分布、二项分布和负二项分布.Valle研究表明,损失频率分布的选取方式并不能使损失值有显著差异,而不同的损失强度分布则会使损失值产生较大差异[12].由于Poisson分布适合描述单位时间或空间内随机事件发生的次数,因此,假定欺诈风险损失事件发生频率服从Poisson分布,即P（N等于n）等于e-λλn/n！.其中,λ可以通过每年发生次数的均值估计.如果高频低损和低频高损的欺诈风险损失频率分别服从Poisson（λ1）和Poisson（λ2）,那么有：
Poisson（λ1）+Poisson（λ2）等于Poisson（λ）（1）
其中λ等于λ1+λ2,参数λ1、λ2可以分别通过阈值u之下和之上每年发生次数的均值获得.
(二)损失强度分布
考虑到损失分布选择对欺诈风险度量结果的影响,单一分布拟合损失强度存在一定缺陷.因此,本文采用两阶段定义损失强度分布来拟合欺诈风险的损失分布.假定损失分布函数为：
F（x）等于LN（μ,σ2）, 0 GPD（ξ,β）, x>u（2） 其中,高频低损序列服从对数正态分布,即当0 f（x）等于 1σx2πexp （-（ln x-μ）22σ2）,0 0,x>u（3） 其参数估计采用最大似然函数法. 低频高损序列服从广义Pareto分布,即当X>u时,X～GPD（ξ,β）,其密度函数为： gξ,β（y）等于1β（1+ξβ）-（1/ξ）-1,ξ≠0 1βe-y/β,ξ等于0（4） 分布函数为： Gξ,β（y）等于1-（1+ξβ）-1/ξ,ξ≠0 1-exp （-yβ）,ξ等于0（5） 这里y等于x-u,β>0.且当ξ≥0时,y≥0；当ξ<0时,0≤y≤-β/ξ.当ξ>0时,GPD是厚尾的；当ξ等于0时,对应的是指数分布；当ξ<0时,对应的是薄尾型的Pareto分布.其中,ξ为形状参数,β为尺度参数.参数估计采用极大似然函数方法. 结论：适合不知如何写测度方面的相关专业大学硕士和本科毕业论文以及关于测度论有什么用论文开题报告范文和相关职称论文写作参考文献资料下载。 新农合基金管理风险防范 新农合道德风险问题 实现新农合跨省即时结报必要性和实现基础分析 新农合基金管理中存在风险应对措施
摘 要：2003年我国正式启动新农合试点工作，2008年基本实现新农合的制度全覆盖。新农合成立以来有效保障了广大农民的健康权益，极大地改变了农民。
摘要：新农合是新型农村合作医疗制度的简称。新农合是由政府组织并引导，农民自愿参加的一项农村医疗政策。这项政策是由个人，集体和政府、社会民间的投资。
摘要：新农合也就是新型农村合作医疗制度，该种制度旨在解决“三农问题”，是在构建社会主义和谐社会的基础上，出台的一项惠农政策。新农合在一定程度上减。
摘要：新农合制度的推行有利于缓解农村地区看病难的问题，是全面建设小康社會的具体要求，也是执政为民的重要体现，对提高农民的健康水平、促进农村卫生事。