非利息收入和股份制商业银行经营绩效关系,关于免费股份制商业银行论文范文在这里免费下载与阅读,为您的股份制商业银行相关论文写作提供资料。
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摘 要：本文以兴业银行为例,运用向量自回归（VAR）实证研究非利息收入对我国股份制商业银行经营绩效的影响.实证结果显示,非利息收入对股份制商业银行的经营绩效产生一定的负影响,且其经营绩效对非利息收入的波动非常敏感,但经营绩效对非利息收入的影响则非常有限.
关键词：非利息收入；ROA；ROE；VAR
中图分类号：F832.2 文献标识码：A 文章编号：1003-9031（2016）03-0065-05 DOI：10.3969/j.issn.1003-9031.2016.03.14
一、引言
随着金融监管的逐步放松,大量外资银行进入我国.同时,以阿里巴巴、腾讯为代表的民营银行将进入金融市场.另外,随着互联网技术的快速进步,互联网与金融业相结合产生了互联网金融.因此,我国的商业银行以存贷利差为主要营收来源的模式将不得不面临转型.借鉴西方国家商业银行的经验,非利息收入成为各大商业银行看中的下一个利润增长点.非利息收入的增长一定会促进商业银行经营绩效的提高吗?尤其对于股份制银行而言,其与国有银行相比存在很多方面的劣势,单纯依靠非利息收入量的增长会对其经营绩效产生怎样的影响呢?本文基于兴业银行2007年第1季度至2015年第3季度共35个季度的数据,运用向量自回归（VAR）模型进行实证检验,以期发现非利息收入与股份制商业银行经营绩效的内在关系.
二、文献回顾
国外对非利息收入的研究开始较早,可能与西方国家商业银行体系比较成熟有关.相关研究主要集中在两个方面,并在这两个方面产生一些争议.一方面是非利息收入对商业银行营业收入波动性的影响.De Young and Roland（2001）基于1988—1995 年的数据,研究非利息收入对美国大型商业银行经营利润和利润波动性的影响,发现非利息收入将显著增加商业银行营业收入的波动性[1].De Jonghe（2009）认为,非利息收入的提高将导致银行净经营收入产生较大的波动性[2].有些学者却得出一些相反的结论,Rosie Smith（2003）等基于1994 —1998年欧盟银行体系的数据实证研究指出,尽管非利息收入的波动性较大,对利息收入产生显著的负影响,但欧洲的商业银行通过非利息收入获得了额外的收入,在一定程度上具有稳定收益的作用[3].另一方面是非利息收入对利息收入的影响.Lepetit（2008）等对1996—2002年期间欧洲的602家商业银行进行研究,发现非利息收入和净利息收入之间呈现负相关,并指出其原因可能是商业银行通过降低传统业务的收益如贷款收益来获取非利息收入[4].而某些学者得出的结论并不一样,如Stiroh（2004）基于1997—2004年美国银行控股公司的数据进行研究,结果显示,对非利息收入依赖性更强的银行的ROE并不比其他银行高,非利息收入和利息收入存在显著的正相关关系,其原因可能是非利息收入是从利息收入业务中衍生出来的[5].
国内对非利息收入的研究也比较丰富,主要是关于非利息收入对商业银行风险的影响和非利息收入的影响因素.*、张艳和童菲（2006）指出了我国商业银行非利息收入的来源,进一步对所处的困境进行了剖析,并提出了相应的对策[6].郑荣年和牛慕鸿（2007）指出信用风险高的银行更加愿意开展非利息业务[7].张羽和李黎（20
10）基于1986—2008年的数据从整体层面和银行层面考察了非利息收入与银行风险的内在关系,研究结果显示,非利息收入有利于降低我国商业银行的风险,但过度依赖非利息收入可能会恶化商业银行风险与收益的权衡关系[8].段军山和苏国强（2011）基于2004—2008年我国11家上市商业银行的面板数据,实证检验了非利息收入的影响因素,研究结果显示,影响非利息收入最显著的是国债指数,并指出非利息收入是未来商业银行的发展重点[9].
国内相关文献关于非利息收入对商业银行经营绩效的影响的研究结果还存在一定的分歧,有三种不同的研究结论.迟国泰、孙秀峰和郑杏果（2006）采用随机前沿和数据包络法,分别对我国14 家主要商业银行的净利息收入效率、非利息收入效率和总收入综合效率进行分析,研究结果显示,非利息收入能显著提高总收入综合技术效率[10].盛虎和王冰（2008）基于我国14 家上市商业银行2003—2007年的数据研究发现,非利息收入能显著提升商业银行的经营绩效[11].与此相反,王菁和周好文（2
008）基于我国12家商业银行1999—2006年的数据分析得出,非利息收入与股权收益率之间存在显著且稳定的负相关关系[12].魏世杰、倪旎和付忠名（2010）采用Robust 标准误差的固定效应和随机效应面板回归模型,得出非利息收入对商业银行绩效产生显著的负影响[13].还有一些学者的研究结果表明非利息收入与商业银行经营绩效并没有显著的相关关系.朱宏泉、周丽和余江（2011）基于2000—2007年我国12家商业银行的面板数据进行实证研究发现,非利息收入与商业银行的ROE并没有显著的关系,并指出手续费及佣金收入是我国商业银行非利息收入的主要构成,且国有银行的非利息收入与股份制银行存在较大差异[14].姚文韵（2012）基于2000—2010年我国14家上市商业银行的面板数据进行多元回归进行研究,指出非利息收入与商业银行的ROA不存在显著的负相关[15].
国内外已有文献对非利息收入与银行经营绩效的影响大多运用多元回归模型来研究,即非利息收入对商业银行经营绩效的影响,也就是一种单向的关系,没有考虑银行的经营绩效会不会反过来影响非利息收入.因此,本文在前人研究的基础上,运用两个VAR模型来实证研究非利息收入与股份制商业银行经营绩效内在关系的双向影响.
三、VAR模型实证检验
(一)变量选择与数据处理
经营绩效指标：国内已有文献选取经营绩效的*变量大多是ROA（总资产收益率）和ROE（净资产收益率）,本文也选择ROA和ROE作为经营绩效的*变量.
结论：适合股份制商业银行论文写作的大学硕士及相关本科毕业论文，相关股份制商业银行优势开题报告范文和学术职称论文参考文献下载。
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